Основы MACD – Сравнивает короткие и длинные экспоненциальные скользящие средние (EMA) для оценки импульса; стандартные настройки (12, 26, 9) с сигнальной линией и гистограммой для более четкого понимания.
Как торговать с MACD – Используйте пересечения, изменения гистограммы и дивергенции для выявления изменений тренда; сочетайте с RSI или объемом для большей точности.
Плюсы и минусы – Простой, кросс-рынковый и отлично подходит для подтверждения трендов, но отстает и может давать ложные сигналы на колеблющихся рынках.
MACD (Скользящая средняя схождения и расхождения) является универсальным техническим индикатором, который сочетает в себе анализ трендов и импульса, помогая трейдерам выявлять тренды, развороты и оптимальные точки входа/выхода.
ЧТО ТАКОЕ MACD?
MACD (Скользящая средняя схождения и расхождения) является классическим индикатором импульса, разработанным Джеральдом Аппелем в 1960-х годах. "MA" обозначает скользящую среднюю, в то время как "CD" относится к концепциям схождения и расхождения в ценовых движениях.
Основной принцип MACD заключается в сравнении двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с разными временными периодами для оценки разницы в импульсе между краткосрочными и среднесрочными трендами. Это помогает трейдерам определить силу тренда и потенциальные сигналы разворота.
✏️ Наиболее распространенная стандартная настройка - это MACD (12, 26, 9):
12-дневная EMA: Отражает краткосрочное ценовое движение
26-дневная EMA: Показывает среднесрочные ценовые тренды
9-дневная EMA: служит «сигнальной линией», чтобы помочь определить возможности для покупок и продаж
Поскольку MACD сочетает в себе как следование тренду, так и анализ импульса, он широко используется на различных рынках, включая акции, криптовалюты и торговлю на форекс.
Читать далее: Что такое Скользящая Средняя (MA)? Как это работает
КАК РАБОТАЕТ MACD
Индикатор MACD состоит из трех основных элементов, которые вместе иллюстрируют изменения рыночного импульса.
✅ Линия MACD
Часто отображаемая в виде синей или основной линии, линия MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (, например, 26-дневной ), из краткосрочной EMA (, например, 12-дневной ).
Когда линия MACD движется вверх, это означает, что краткосрочный импульс сильнее долгосрочного импульса.
Когда он движется вниз, краткосрочная динамика слабее.
✅ Сигнальная линия
Как правило, отображаемая в виде красной линии, сигнальная линия является EMA (часто 9-дневной) линии MACD. Ее основная функция заключается в генерации сигналов перекрестка, которые могут указывать на возможные развороты тренда.
Бычий сигнал возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.
Медвежий сигнал возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу.
✅ Гистограмма
Гистограмма представляет собой разницу между линией MACD и сигнальной линией.
Позитивные бары: линия MACD находится выше сигнальной линии, что указывает на более сильный бычий импульс.
Негативные бары: линия MACD находится ниже сигнальной линии, что указывает на более сильный медвежий импульс.
Расширяющиеся бары: Моментум увеличивается.
Контрактные бары: Моментум ослабевает, что может сигнализировать о потенциальном изменении тренда.
Подробнее: Что такое полосы Боллинджера и как их использовать
КАК РАССЧИТАТЬ MACD?
Хотя большинство торговых платформ автоматически рассчитывают MACD, понимание процесса расчета может дать вам более глубокое понимание того, откуда приходят сигналы.
🔍 Общие шаги расчета следующие:
Рассчитайте 12-периодную EMA (EMA_fast).
Вычислите 26-периодную EMA (EMA_slow).
Линия MACD = EMA_быстрая − EMA_медленная.
Рассчитайте 9-периодную EMA линии MACD (Сигнальная линия).
Гистограмма = Линия MACD − Линия сигнала.
Разбирая формулу, трейдеры могут лучше интерпретировать каждый компонент MACD и понять, почему появляются определенные сигналы на покупку или продажу.
КАК ЧИТАТЬ MACD?
Индикатор MACD широко используется в торговле для трех основных целей:
📌 Определение направления тренда
MACD помогает подтвердить, находится ли актив в восходящем или нисходящем тренде.
Линия Крузенштерна выше нуля → бычьим трендом.
Линия MACD ниже нуля → Медвежий тренд.
Пример: Если MACD биткойна находится выше нулевой линии и растет, это указывает на сильный импульс и более высокую вероятность продолжения роста цен.
Гистограмма также предоставляет ранние подсказки о моментуме:
Столбцы, переходящие из отрицательных в положительные или становящиеся выше → Укрепление бычьего импульса.
Сужение баров или переход от положительного к отрицательному → Укрепление медвежьего импульса или ослабление бычьего импульса.
Поскольку гистограмма часто изменяется перед пересечением линии MACD, многие трейдеры рассматривают ее как опережающий индикатор изменений импульса.
📌 Поиск точек входа и выхода
Трейдеры часто следят за пересечениями между линией MACD и сигнальной линией, чтобы определить время для сделок.
(1) Пересечение сигнальной линии
Золотой крест (Бычий сигнал): линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх → Указывает на нарастающий бычий импульс; часто рассматривается как сигнал на покупку (подтвердить с помощью тренда и объема).
Смертельный крест (Медвежий сигнал): линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз → Часто рассматривается как сигнал на продажу или короткую продажу.
(2) Пересечение нулевой линии
Переход от отрицательного к положительному → Краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA, что указывает на бычий тренд.
Перекресток от положительного к отрицательному → Медвежий уклон.
Пересечения нулевой линии обычно более четко подтверждают изменения тренда, чем пересечения сигнальной линии, но они имеют тенденцию запаздывать.
✏️ Пример: Если линия MACD Apple пересекает линию сигнала вверх, это может сигнализировать о потенциальной возможности для покупки с ожидаемым ростом цены.
📌 Поиск дивергенций
Дивергенция происходит, когда цена движется в одном направлении, но MACD движется в противоположном направлении — часто сигнализируя о ослаблении тренда.
Бычья дивергенция (Позитивная дивергенция): Цена делает более низкий минимум, но MACD не делает → Указывает на ослабление нисходящего импульса и возможный отскок или разворот.
Медвежья дивергенция (Негативная дивергенция): Цена достигает более высокого максимума, но MACD не растет → Это указывает на ослабление восходящего импульса и потенциальный откат или разворот.
Пример: Если цена акций Tesla достигает нового максимума, но MACD не достигает нового максимума, это может указывать на то, что восходящий тренд теряет силу.
Дивергенции являются ценными ранними предупреждениями, но они не гарантируют сигналы на покупку или продажу — их следует подтверждать ценовыми паттернами и объемом торгов.
Ещё чтение: Что такое RSI и как его использовать на крипторынке?
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ MACD ДЛЯ ПОИСКА СИГНАЛОВ НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ
Теперь, когда вы знаете, что такое MACD и как его читать, давайте рассмотрим, как трейдеры используют его для определения точек входа и выхода в акциях или криптовалютах.
✅ Пересечение сигнальной линии для входа
Когда линия MACD пересекает Сигнальную линию сверху и остается выше нулевой линии ( или в пределах восходящего тренда ), это может интерпретироваться как сигнал на покупку.
С другой стороны, нисходящий кроссовер может быть сигналом на продажу.
Плюсы: Простой и понятный, лучше всего работает на трендовых рынках.
Недостатки: В боковых (колеблющихся) рынках ложные сигналы распространены — стоп-лоссы и управление рисками являются необходимыми.
✅ Подтверждение гистограммы
Вместо того чтобы действовать на первом пересечении, некоторые трейдеры ждут, пока гистограмма не перейдет из отрицательной зоны в положительную ( или пока положительные бары не начнут расширяться ) и удерживают это направление в течение двух-трех последовательных баров перед входом.
Этот подход «фильтра» более консервативен и помогает снизить количество ложных сигналов.
Лучше для трейдеров, которые предпочитают меньше, но более надежных сетапов.
✅ Вход по дивергенции
Бычья дивергенция (цена делает более низкий минимум, но MACD не) рядом с ключевым уровнем поддержки или с подтверждающими свечными паттернами (например, поглощение, молот)может сигнализировать о возможности покупки.
Медвежья дивергенция может сигнализировать о шортинге или выходе вблизи максимума.
Преимущество: Часто появляется перед разворотом тренда, позволяя трейдерам захватывать более крупные движения.
Примечание: Сигналы дивергенции могут занять время для реализации, поэтому терпение и контроль рисков важны.
✅ Комбинирование индикаторов
Сочетайте пересечения MACD с другими инструментами, такими как подтверждение тренда RSI или всплески объема, чтобы усилить надежность сигналов.
Исследования и реальные торговые операции показывают, что полагаться исключительно на MACD имеет ограниченные показатели выигрыша, в то время как комбинирование его с другими индикаторами может улучшить общую эффективность.
Подробнее: Что такое FDV в криптовалюте?
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ MACD
⭕ Почему трейдеры любят MACD
Простой, но мощный – В отличие от индикаторов, требующих глубоких технических знаний, MACD легко понять и эффективно применять, даже для новичков.
Работает на различных рынках – Независимо от того, торгуете ли вы акциями, криптовалютами, форексом или товарами, MACD хорошо адаптируется к различным рыночным условиям.
Снижает рыночный шум – Сосредоточившись на значительных изменениях импульса, MACD помогает сгладить случайные колебания цен.
Отлично подходит для подтверждения тренда – помогает различать истинные тренды и краткосрочные колебания цен, уменьшая импульсивные торговые решения.
✖️ Ограничения MACD
Запаздывающий индикатор – Поскольку MACD основан на скользящих средних, он реагирует после того, как ценовые движения уже произошли.
➤ Пример: Вы можете получить сигнал на покупку после того, как цена уже резко возросла, что приведет к позднему входу.
Ложные сигналы на боковых рынках – MACD показывает лучшие результаты в условиях тренда. На боковых рынках он может генерировать вводящие в заблуждение сигналы на покупку или продажу.
➤ Пример: Если Эфириум торгуется между $3,000 и $3,100 в течение нескольких недель, пересечения MACD могут давать ненадежные сигналы.
Менее подходит для ультра-краткосрочной торговли – Для скальперов или трейдеров, работающих на очень короткий срок, MACD может быть слишком медленным. Индикаторы, такие как RSI или полосы Боллинджера, могут быть лучше для быстрых сделок.
Еще читать: Что такое MVRV Биткойна? Как это работает?
РЕЗЮМЕ MACD
MACD — это широко используемый технический индикатор, который сочетает в себе как анализ трендов, так и анализ импульса, что делает его эффективным для выявления потенциальных разворотов тренда и изменений в рыночном импульсе. Стандартные настройки (12, 26, 9) подходят для многих рынков, но они не фиксированы — трейдеры могут настроить их в соответствии с различными временными рамками или условиями волатильности.
Его сильные стороны заключаются в ясности, универсальности и удобстве автоматизации в торговых системах. Однако, MACD все еще является запаздывающим индикатором, и на боковых рынках он может генерировать частые ложные сигналы.
С практической точки зрения, MACD работает лучше всего, когда используется вместе с другими индикаторами (например, RSI, анализом объема) и подтверждается ценовым движением. Тестирование различных конфигураций имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий и управления рисками.
Подробнее: Что такое AMM и как это работает?
Ищете последние новости и интересные идеи от CoinRank? Подписывайтесь на наш Twitter и оставайтесь в курсе всех наших свежих историй!
〈Что такое MACD? Как это работает в криптотрейдинге〉Эта статья впервые была опубликована в «CoinRank».
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Что такое MACD? Как он работает в Крипто торговле
Основы MACD – Сравнивает короткие и длинные экспоненциальные скользящие средние (EMA) для оценки импульса; стандартные настройки (12, 26, 9) с сигнальной линией и гистограммой для более четкого понимания.
Как торговать с MACD – Используйте пересечения, изменения гистограммы и дивергенции для выявления изменений тренда; сочетайте с RSI или объемом для большей точности.
Плюсы и минусы – Простой, кросс-рынковый и отлично подходит для подтверждения трендов, но отстает и может давать ложные сигналы на колеблющихся рынках.
MACD (Скользящая средняя схождения и расхождения) является универсальным техническим индикатором, который сочетает в себе анализ трендов и импульса, помогая трейдерам выявлять тренды, развороты и оптимальные точки входа/выхода.
ЧТО ТАКОЕ MACD?
MACD (Скользящая средняя схождения и расхождения) является классическим индикатором импульса, разработанным Джеральдом Аппелем в 1960-х годах. "MA" обозначает скользящую среднюю, в то время как "CD" относится к концепциям схождения и расхождения в ценовых движениях.
Основной принцип MACD заключается в сравнении двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с разными временными периодами для оценки разницы в импульсе между краткосрочными и среднесрочными трендами. Это помогает трейдерам определить силу тренда и потенциальные сигналы разворота.
✏️ Наиболее распространенная стандартная настройка - это MACD (12, 26, 9):
12-дневная EMA: Отражает краткосрочное ценовое движение
26-дневная EMA: Показывает среднесрочные ценовые тренды
9-дневная EMA: служит «сигнальной линией», чтобы помочь определить возможности для покупок и продаж
Поскольку MACD сочетает в себе как следование тренду, так и анализ импульса, он широко используется на различных рынках, включая акции, криптовалюты и торговлю на форекс.
КАК РАБОТАЕТ MACD
Индикатор MACD состоит из трех основных элементов, которые вместе иллюстрируют изменения рыночного импульса.
✅ Линия MACD
Часто отображаемая в виде синей или основной линии, линия MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной EMA (, например, 26-дневной ), из краткосрочной EMA (, например, 12-дневной ).
Когда линия MACD движется вверх, это означает, что краткосрочный импульс сильнее долгосрочного импульса.
Когда он движется вниз, краткосрочная динамика слабее.
✅ Сигнальная линия
Как правило, отображаемая в виде красной линии, сигнальная линия является EMA (часто 9-дневной) линии MACD. Ее основная функция заключается в генерации сигналов перекрестка, которые могут указывать на возможные развороты тренда.
Бычий сигнал возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию.
Медвежий сигнал возникает, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу.
✅ Гистограмма
Гистограмма представляет собой разницу между линией MACD и сигнальной линией.
Позитивные бары: линия MACD находится выше сигнальной линии, что указывает на более сильный бычий импульс.
Негативные бары: линия MACD находится ниже сигнальной линии, что указывает на более сильный медвежий импульс.
Расширяющиеся бары: Моментум увеличивается.
Контрактные бары: Моментум ослабевает, что может сигнализировать о потенциальном изменении тренда.
КАК РАССЧИТАТЬ MACD?
Хотя большинство торговых платформ автоматически рассчитывают MACD, понимание процесса расчета может дать вам более глубокое понимание того, откуда приходят сигналы.
🔍 Общие шаги расчета следующие:
Рассчитайте 12-периодную EMA (EMA_fast).
Вычислите 26-периодную EMA (EMA_slow).
Линия MACD = EMA_быстрая − EMA_медленная.
Рассчитайте 9-периодную EMA линии MACD (Сигнальная линия).
Гистограмма = Линия MACD − Линия сигнала.
Разбирая формулу, трейдеры могут лучше интерпретировать каждый компонент MACD и понять, почему появляются определенные сигналы на покупку или продажу.
КАК ЧИТАТЬ MACD?
Индикатор MACD широко используется в торговле для трех основных целей:
📌 Определение направления тренда
MACD помогает подтвердить, находится ли актив в восходящем или нисходящем тренде.
Линия Крузенштерна выше нуля → бычьим трендом.
Линия MACD ниже нуля → Медвежий тренд.
Пример: Если MACD биткойна находится выше нулевой линии и растет, это указывает на сильный импульс и более высокую вероятность продолжения роста цен.
Гистограмма также предоставляет ранние подсказки о моментуме:
Столбцы, переходящие из отрицательных в положительные или становящиеся выше → Укрепление бычьего импульса.
Сужение баров или переход от положительного к отрицательному → Укрепление медвежьего импульса или ослабление бычьего импульса.
Поскольку гистограмма часто изменяется перед пересечением линии MACD, многие трейдеры рассматривают ее как опережающий индикатор изменений импульса.
📌 Поиск точек входа и выхода
Трейдеры часто следят за пересечениями между линией MACD и сигнальной линией, чтобы определить время для сделок.
(1) Пересечение сигнальной линии
Золотой крест (Бычий сигнал): линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх → Указывает на нарастающий бычий импульс; часто рассматривается как сигнал на покупку (подтвердить с помощью тренда и объема).
Смертельный крест (Медвежий сигнал): линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз → Часто рассматривается как сигнал на продажу или короткую продажу.
(2) Пересечение нулевой линии
Переход от отрицательного к положительному → Краткосрочная EMA выше долгосрочной EMA, что указывает на бычий тренд.
Перекресток от положительного к отрицательному → Медвежий уклон.
Пересечения нулевой линии обычно более четко подтверждают изменения тренда, чем пересечения сигнальной линии, но они имеют тенденцию запаздывать.
✏️ Пример: Если линия MACD Apple пересекает линию сигнала вверх, это может сигнализировать о потенциальной возможности для покупки с ожидаемым ростом цены.
📌 Поиск дивергенций
Дивергенция происходит, когда цена движется в одном направлении, но MACD движется в противоположном направлении — часто сигнализируя о ослаблении тренда.
Бычья дивергенция (Позитивная дивергенция): Цена делает более низкий минимум, но MACD не делает → Указывает на ослабление нисходящего импульса и возможный отскок или разворот.
Медвежья дивергенция (Негативная дивергенция): Цена достигает более высокого максимума, но MACD не растет → Это указывает на ослабление восходящего импульса и потенциальный откат или разворот.
Пример: Если цена акций Tesla достигает нового максимума, но MACD не достигает нового максимума, это может указывать на то, что восходящий тренд теряет силу.
Дивергенции являются ценными ранними предупреждениями, но они не гарантируют сигналы на покупку или продажу — их следует подтверждать ценовыми паттернами и объемом торгов.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ MACD ДЛЯ ПОИСКА СИГНАЛОВ НА ПОКУПКУ И ПРОДАЖУ
Теперь, когда вы знаете, что такое MACD и как его читать, давайте рассмотрим, как трейдеры используют его для определения точек входа и выхода в акциях или криптовалютах.
✅ Пересечение сигнальной линии для входа
Когда линия MACD пересекает Сигнальную линию сверху и остается выше нулевой линии ( или в пределах восходящего тренда ), это может интерпретироваться как сигнал на покупку.
С другой стороны, нисходящий кроссовер может быть сигналом на продажу.
Плюсы: Простой и понятный, лучше всего работает на трендовых рынках.
Недостатки: В боковых (колеблющихся) рынках ложные сигналы распространены — стоп-лоссы и управление рисками являются необходимыми.
✅ Подтверждение гистограммы
Вместо того чтобы действовать на первом пересечении, некоторые трейдеры ждут, пока гистограмма не перейдет из отрицательной зоны в положительную ( или пока положительные бары не начнут расширяться ) и удерживают это направление в течение двух-трех последовательных баров перед входом.
Этот подход «фильтра» более консервативен и помогает снизить количество ложных сигналов.
Лучше для трейдеров, которые предпочитают меньше, но более надежных сетапов.
✅ Вход по дивергенции
Бычья дивергенция (цена делает более низкий минимум, но MACD не) рядом с ключевым уровнем поддержки или с подтверждающими свечными паттернами (например, поглощение, молот)может сигнализировать о возможности покупки.
Медвежья дивергенция может сигнализировать о шортинге или выходе вблизи максимума.
Преимущество: Часто появляется перед разворотом тренда, позволяя трейдерам захватывать более крупные движения.
Примечание: Сигналы дивергенции могут занять время для реализации, поэтому терпение и контроль рисков важны.
✅ Комбинирование индикаторов
Сочетайте пересечения MACD с другими инструментами, такими как подтверждение тренда RSI или всплески объема, чтобы усилить надежность сигналов.
Исследования и реальные торговые операции показывают, что полагаться исключительно на MACD имеет ограниченные показатели выигрыша, в то время как комбинирование его с другими индикаторами может улучшить общую эффективность.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ MACD
⭕ Почему трейдеры любят MACD
Простой, но мощный – В отличие от индикаторов, требующих глубоких технических знаний, MACD легко понять и эффективно применять, даже для новичков.
Работает на различных рынках – Независимо от того, торгуете ли вы акциями, криптовалютами, форексом или товарами, MACD хорошо адаптируется к различным рыночным условиям.
Снижает рыночный шум – Сосредоточившись на значительных изменениях импульса, MACD помогает сгладить случайные колебания цен.
Отлично подходит для подтверждения тренда – помогает различать истинные тренды и краткосрочные колебания цен, уменьшая импульсивные торговые решения.
✖️ Ограничения MACD
➤ Пример: Вы можете получить сигнал на покупку после того, как цена уже резко возросла, что приведет к позднему входу.
➤ Пример: Если Эфириум торгуется между $3,000 и $3,100 в течение нескольких недель, пересечения MACD могут давать ненадежные сигналы.
РЕЗЮМЕ MACD
MACD — это широко используемый технический индикатор, который сочетает в себе как анализ трендов, так и анализ импульса, что делает его эффективным для выявления потенциальных разворотов тренда и изменений в рыночном импульсе. Стандартные настройки (12, 26, 9) подходят для многих рынков, но они не фиксированы — трейдеры могут настроить их в соответствии с различными временными рамками или условиями волатильности.
Его сильные стороны заключаются в ясности, универсальности и удобстве автоматизации в торговых системах. Однако, MACD все еще является запаздывающим индикатором, и на боковых рынках он может генерировать частые ложные сигналы.
С практической точки зрения, MACD работает лучше всего, когда используется вместе с другими индикаторами (например, RSI, анализом объема) и подтверждается ценовым движением. Тестирование различных конфигураций имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий и управления рисками.
Ищете последние новости и интересные идеи от CoinRank? Подписывайтесь на наш Twitter и оставайтесь в курсе всех наших свежих историй!
〈Что такое MACD? Как это работает в криптотрейдинге〉Эта статья впервые была опубликована в «CoinRank».