Автоматизовані інструменти в екосистемі блокчейн-транзакцій: глибокий аналіз бота-сендвіча

З поширенням технології блокчейн, екосистема торгівлі криптовалютами також швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX), завдяки своїй децентралізації та прозорості, стали важливими платформами для торгівлі цифровими активами. Зрілість ринку сприяла виникненню різноманітних автоматизованих торгових інструментів, серед яких боти максимального вилученого значення (MEV) є автоматизованими програмами, які виконують стратегії та інші угоди в мережі блокчейн. Ці боти максимізують вилучення значення шляхом перерозподілу, вставки або затримки транзакцій у блокчейні. У цій статті ми глибше розглянемо визначення, принципи, способи реалізації, ключові фактори та майбутні напрямки розвитку сендвіч-ботів.

Огляд роботів для сендвічів

Сендвічний затискач Боти - це спеціально розроблений автоматизований торговий інструмент, призначений для здійснення прибутку через арбітражні угоди на децентралізованих біржах. Він швидко фіксує можливості торгівлі в ланцюзі, здійснюючи дії до та після виконання цільової угоди, що дозволяє заробляти на різниці в цінах. Основна перевага цього Бота полягає в його високій ефективності та швидкості, що дозволяє йому займати перевагу на швидко змінюваному ринку.

Принцип роботи

Прибуткова стратегія бота для сендвічів базується на наступних двох кроках:

1. Передтрейдинг: до того, як замовлення на купівлю інших користувачів буде упаковано майнерами в блок, боти купують цільові токени за нижчою ціною. Коли виконуються замовлення користувачів і підвищують ціну, боти негайно продають, отримуючи прибуток від різниці в ціні.

2. Післяпродажна угода: коли інші користувачі готуються продати токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Після того, як ордери на продаж від користувачів знизять ціну, боти знову купують за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.

Ключем до успіху цієї стратегії "кліпси" є точне визначення моменту для торгівлі та забезпечення високого пріоритету виконання угод.

Ідея реалізації

1. Моніторинг торгівлі в реальному часі:

   • Використання WebSocket для підключення до вузлів Блокчейн, безперервне прослуховування транзакцій, які чекають на упаковку.
   • Шляхом порівняння полів to або from транзакцій, виявляються транзакції, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір угод:

   • Виключити угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власною адресою, щоб уникнути проблеми циклічних угод, спричинених самостійною торгівлею.

3. Динамічне регулювання ціни Gas:

   • Встановіть вищу ціну Gas, щоб підвищити пріоритет транзакцій та забезпечити їх виконання перед звичайними користувачами.

4. Аналіз даних транзакцій:

   • Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів (таких як Interface ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити залучені токени та їхні суми.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до результатів аналізу, такі як swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Основні моменти реалізації коду

1. Створення служби прослуховування WebSocket: Javascript const wsProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); wsProvider.on("pending", (tx) => { // Обробка невиконаних транзакцій });

2. Фільтрація угод: Javascript wsProvider.on("pending", (tx) => { якщо (tx && tx.to && tx.to.toLowerCase() === ROUTER_ADDRESS.toLowerCase() && tx.from !== EXCLUDED_ADDRESS) { // Провести подальшу обробку } });

3. Функція коригування ціни газу: Javascript function adjustGasPrice(action, baseAmount) { Зворотна дія === "Купити" ? baseAmount.add(10000000) : baseAmount.sub(10000000); }

4. Аналіз даних交易: Javascript const interface = new ethers.utils.Interface(ABI); const decodedData = interface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', tx.data);

Ключові фактори впливу

1. Швидкість торгівлі: Затримка в мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може значно зменшити затримку.

2. Газові витрати: При конкуренції за пріоритет у транзакціях, Gas витрати є важливим фактором. Потрібно знайти баланс між швидкістю виконання та витратами.

3. Ліквідність ринку: Достатня ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення проскальзування або невдачі угоди.

4. Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиками операцій. Боти повинні мати базові можливості перевірки коду контракту, щоб уникнути потенційних загроз безпеці.

5. Конкурентне середовище: На ринку можуть одночасно існувати кілька боти, які змагаються. Жорстка конкуренція може вплинути на ймовірність успішних угод та прибутковість.

Підсумок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на швидко змінюваному ринку. Проте, Боти також стикаються з жорсткою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити технічну реалізацію, управління ризиками та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. З розвитком технологій і розширенням екосистеми DeFi, Боти мають намір реалізувати свій потенціал у більш широких сферах, створюючи більше цінності для користувачів.