ما هو MA؟ درس شامل حول المتوسط المتحرك الأسي لا بد منه لكل مستثمر

في سوق الاستثمار، “المتوسط المتحرك” هو أحد أكثر الأدوات شيوعًا للتحليل الفني. من بينها، “EMA (المتوسط المتحرك الأسي)” هو المؤشر المفضل لدى العديد من التجار المحترفين. يمكنه الاستجابة بسرعة لتغيرات أسعار السوق وهو أداة لا غنى عنها لعمليات القصير الأجل والتأرجح. سيأخذك هذا المقال إلى فهم عميق لمبادئ وصيغ وإعدادات المعلمة، والمقارنات مع SMA و WMA لـ EMA، ويوفر مهارات التطبيق العملي وتحليل المشكلات الشائعة.

تعريف EMA والمفاهيم الأساسية

EMA، الاسم الكامل لها هو المتوسط المتحرك الأسي، يترجم إلى “المتوسط المتحرك الأسي” باللغة الصينية. إنه قيمة متوسطة تُحسب بناءً على بيانات سعرية تاريخية مرجحة. على عكس المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يُحسب متوسط جميع البيانات السابقة، يُعطي EMA وزنًا أعلى لـ “الأسعار الأقرب”، لذا يمكنه أن يعكس تغييرات السوق الأخيرة بشكل أكثر حساسية.

يجعل هذا الميزة EMA مناسبًا بشكل خاص للأسواق عالية الاستقرار مثل العملات المشفرة وسوق الصرف الأجنبي أو عمليات الأسهم على المدى القصير. يمكن أن تساعد خطوط الاتجاه التي تقدمها EMA لا يساعد التجار فقط على تحديد اتجاه السوق، ولكن أيضًا كأساس للدعم أو الضغط، مما يحسن من دقة الشراء والبيع.

صيغة ومبدأ حساب EMA

طريقة حساب EMA قد تبدو معقدة، لكنك تحتاج فقط إلى تذكر خطوتين أساسيتين وصيغة واحدة:

الخطوة 1: حساب معامل التنعيم (α)

α = 2 / (n + 1)

حيث n هو الفترة (مثل 10 أيام، 26 يومًا، 50 يومًا، إلخ)

الخطوة 2: حساب EMA الأولي (بناءً على SMA)

SMA = مجموع أسعار الإغلاق للأيام الـ n السابقة / n

الخطوة 3: تطبيق صيغة حساب EMA

EMA t = EMA{t-1} + α × (P t - EMA{t-1})

أين:

• EMA_t: قيمة EMA لليوم

• سعر الإغلاق لليوم

• EMA_{t-1}: قيمة EMA لليوم السابق

لأن EMA يؤكد على “تأثير الأسعار الجديدة”، يمكنه الاستجابة لتغييرات الاتجاه بشكل أسرع عند تغيير السوق بشكل drastي، وهذا هو السبب في سرعة EMA مقارنة ب SMA السبب في أنه أكثر شهرة بين التجار.

إعداد المعلمة EMA ووصف الدورة

سيؤثر إعداد دورة EMA على حساسيتها واستخدامها. سيختار أنواع مختلفة من التجار دورات مختلفة وفقًا لأسلوب تداولهم.

على سبيل المثال، يستخدم مؤشر ماكد في كثير من الأحيان المتوسط المتحرك لمدة 12 يومًا ومتوسط المتحرك لمدة 26 يومًا؛ ويشير العديد من مستثمري الأسهم إلى متوسط المتحرك لمدة 200 يوم لتحديد الأسواق الطويلة والقصيرة.

عند التعيين ، يجب أن يُراعى تقلب السوق وخصائص السلع. ليس “كلما كان أقصر كان أفضل” ، ولكن يجب اختيار المعلمات الأكثر مناسبة وفقًا لأهداف العملية.

مقارنة بين EMA والمتوسطات المتحركة الأخرى

المتوسطات المتحركة الثلاث الشائعة في السوق هي:

• ما: المتوسط المتحرك البسيط

• EMA: المتوسط المتحرك الأسي

• WMA: المتوسط المتحرك الوزني

من بينها، EMA تمثل توازنًا بين الواقعية والحساسية. ليست معقدة مثل WMA، ويمكن أن تعكس تغييرات الأسعار بشكل أكثر فورية من SMA. إذا كنت تتاجر بالتذبذب أو تشغل سلعًا بتقلبات كبيرة (مثل بيتكوين)ستكون EMA أداة موصى بها أكثر.

مهارات تطبيق التداول EMA

أحد أكثر الاستخدامات شيوعًا لـ EMA هو توليد “إشارات تداول”. إليك بعض التطبيقات الشائعة:

1. الصليب الذهبي / الصليب المميت

• عندما تعبر متوسط ​​الحركة السريع (مثل 10 أيام) متوسط ​​الحركة الطويل (مثل 30 يومًا) نحو الأعلى → الصليب الذهبي، فهو
  إشارة شراء
• على العكس، يعبر EMA على المدى القصير EMA على المدى الطويل نحو الأسفل → الموت المتقاطع، إنها
  إشارة بيع

2. الدعم الديناميكي والضغط

في اتجاه صاعد، إعادة سعر إلى محيط EMA غالبًا ما تكون نقطة دعم؛
في اتجاه هابط، قد تواجه إعادة سعر إلى محيط EMA ضغطاً.

3. الجمع مع مؤشرات أخرى

الجمع بين EMA مع:

• MACD: تعزيز اتجاه الاتجاه ومؤشرات الزخم
• RSI: تقييم الحرارة الزائدة والتبريد الزائد بالإضافة إلى الإشارة إلى الاتجاه، أكثر استقراراً

يمكن لهذه الاستراتيجيات تحسين معدل نجاح المعاملات وهي مناسبة بشكل خاص للتحليل التقني والتداول النظامي.

EMA تحليل الحالة العملي

فلنفترض أنك تقوم بتحليل بيتكوين الرسم البياني اليومي وضبط 20 يوم EMA و 50 يوم EMA:

• عندما يخترق معدل التحرك اليومي لمدة 20 يومًا معدل التحرك اليومي لمدة 50 يومًا، فإن ذلك يعني أن الاتجاه الصاعد الأخير قوي وهو إشارة صاعدة

• على العكس من ذلك، إذا كسرت EMA لمدة 20 يومًا أقل من EMA لمدة 50 يومًا، فقد تكون إشارة سلبية وتحتاج إلى النظر في وقف الخسارة

مثال آخر هو سهم تايوان معين أظهر ترتيبًا إيجابيًا لـ EMA في منتصف عام 2023 (EMA لمدة 10 يومًا > EMA لمدة 20 يومًا > EMA لمدة 50 يومًا)، والـ RSI ليس في منطقة السخونة الزائدة، وزادت الفاصلة بنسبة تزيد عن 25% بعد دخول السوق.

هذا النوع من الإشارة المجتمعة لا يزيد فقط من معدل نجاح الدخول، ولكنه أيضًا يضع آلية معقولة للربح ووقف الخسارة.

القيود والمخاطر المتعلقة بـ EMA

على الرغم من أن EMA هي أداة تحليلية قوية، إلا أن لديها عيوب محتملة:

تأخير

على الرغم من أن EMA أكثر حساسية من SMA، إلا أنها لا تزال “مؤشر تابع” وقد تتفاعل ببطء عندما يتحول السوق إلى النهاية.

العديد من الإشارات الزائفة

في سوق مت consol ومتقلب، إشارات العبور يمكن أن تكون مضللة بسهولة وتحتاج إلى تقييم بالاقتران مع مؤشرات أخرى.

الاعتماد المفرط على الإعدادات

المنتجات المختلفة والفترات الزمنية المختلفة تتطلب معلمات EMA مختلفة، ولا يناسب معلم واحد جميع الأسواق.

لذلك، يُوصى بعدم الاعتماد فقط على MA. من الأفضل استخدامه بالاشتراك مع مؤشرات أخرى (مثل MACD، RSI) أو التحليل الأساسي لتحسين دقة وقدرات مراقبة المخاطر.

التعليمات

ما الفرق بين EMA و MA؟

EMA هو نوع من MA، وهو متوسط متحرك “مرجح”. إنه يولي اهتمامًا أكبر للتغييرات في الأسعار الأخيرة ويتفاعل بشكل أسرع من متوسط MA البسيط (SMA).

ما هو مؤشر EMA؟

مؤشر EMA هو أداة تحليل فني تُستخدم لتنعيم بيانات السعر، وتحديد اتجاهات السوق ونقاط الدخول والخروج، وهو مناسب بشكل خاص لعمليات التذبذب والقصيرة الأجل.

بمقدار كم يجب تعيين EMA؟

الإعدادات الشائعة هي القصيرة المدى (10 أيام)، والمتوسطة المدى (26 يومًا)، والطويلة المدى (50 يومًا أو 200 يوم)، معدلة وفقًا لدورة العمل وتقلبات السوق.

ما هو MA في عملة مشفرة؟

في سوق العملات المشفرة, يُمكن لـ EMA مساعدة المستثمرين في تحديد الاتجاهات الطويلة والقصيرة، وضغط الدعم، والتقاط إشارات تغيير السعر بسرعة لـ بيتكوين, إثيريوم, إلخ.

الاستنتاج ونداء للعمل

EMA هو مؤشر فني عالي الجودة يجمع بين الحساسية والعملية. سواء كنت تتداول أسهم تايوان أو أسهم أمريكية أو عملات رقمية، يمكنك الحصول على اتجاه الاتجاه وإشارات الشراء والبيع منه. من المستحسن استخدام MACD، RSI وأدوات أخرى لزيادة دقة قرارات التداول. افتح منصة التداول الخاصة بك الآن، وجرب إضافة خطوط EMA، وتعلم كيفية استخدامها من الملاحظة!

قراءة إضافية ومراجع

• ما هو المتوسط المتحرك الأسي (دليل Gate.io)
• المتوسط المتحرك - ويكيبيديا